Indicador RSI Estocástico

El RSI estocástico fue desarrollado para incrementar la sensibilidad y fiabilidad del indicador RSI regular sobre todo cuando el trader quiere operar en los periodos en que el RSI está en condición de sobrecompra/sobreventa.

Los creadores de este indicador -Tushard Chande y Stanley Kroll- explican que muy a menudo el oscilador RSI se mantiene en los niveles 20 y 80 por periodos de tiempo extensos sin siquiera alcanzar las zonas de sobrecompra y sobreventa donde muchos traders buscan oportunidades para entrar al mercado.

Cuando el RSI se combina con el oscilador estocástico, un nuevo indicador, el RSI estocástico, ofrece señales mejores y más clara para la apertura y cierre de posiciones.


Ahora vamos a comparar el RSI regular y el oscilador estocástico con el RSI estocástico en un mismo gráfico:



Como podemos ver, a diferencia de los otros indicadores, el RSI Estocástico fue capaz de alcanzar los niveles de sobrecompra/sobreventa en más ocasiones e incluso permaneció en estos durante más tiempo antes de moverse en la dirección opuesta.
Ahora, veamos más de cerca los niveles de sobrecompra y sobreventa creados por el RSI Estocástico:

¿Como operar con el RSI estocástico?

Cuando se utiliza el RSI estocástico para operar en el mercado el trader debe buscar las siguientes señales:
  • Esperar a que el RSI estocástico alcance los niveles de sobrecompra y sobreventa:
    • Cuando el RSI sale de la zona de sobreventa (por debajo de 20), se puede abrir una posición de compra.
    • Cuando el RSI sale de la zona de sobrecompra (por arriba de 80), se puede abrir una posición de venta.

Podemos notar que a diferencia del RSI, en donde usamos los niveles 30 y 70 para sobreventa/sobrecompra, en este indicador los niveles usados son 20 y 80, los mismos que en el caso del oscilador estocástico.

Señales del indicador RSI estocástico

Otro punto que debemos tomar en cuenta es que la reacción a las señales del indicador se deben producir únicamente después que la línea d% (la línea delgada de color café) ha alcanzado también los niveles de sobrecompra/sobreventa. Si esta línea no ha entrado en las zonas de sobrecompra/sobreventa, cualquier señal de compra/venta del RSI estocástico producido cuando atraviesa a la baja el nivel 80 o al alza el nivel 20, debe ser ignorada, al menos temporalmente.
  • El cruce de la línea central del RSI estocástico (nivel 50) sugiere una tendencia actual.
    • Arriba de 50, la tendencia es alcista.
    • Abajo de 50, la tendencia es bajista.

Estas son las dos formas más efectivas de operar con el RSI estocástico. El resto, como el trading basado en divergencias precio-indicador por ejemplo, son menos efectivas con este indicador en comparación con el MACD y el oscilador estocástico.

Fórmula del RSI estocástico

-RSI Estocástico((RSI de hoy - Menor RSI en %K periodos) / (Mayor RSI en %K periodos - Menor RSI en %K periodos)) * 100

El RSI estocástico mide el valor del RSI en relación con su valor máximo y mínimo a través del periodo de tiempo requerido. Cuando el RSI regular alcanza un nuevo bajo durante el periodo, el RSI estocástico estará en 0. Cuando el RSI regular alcanza un nuevo máximo durante el periodo, el RSI estocástico estará en 100.